システムトレードのすすめ

「システムトレードのすすめ第2弾」 No.4 2017/5/23


カテゴリー: 2017年05月23日
みなさん、こんにちは。

トレイドエイドの鈴木です。

「システムトレードのすすめ 第2弾」では、デイトレードで活用できる日経225先物の特徴的なザラ場の値動きパターンをご紹介していきます。

 実際、これらのパターンはライブトレードセミナーで公開しているいくつかの手法のベースとなるものです。役に立たないはずがありません。

 今日は、

「寄り付きのギャップの方向とレンジブレイクアウトの方向が同じだと優位性が高まる」

と言うお話の続きです。ボリンジャーバンド(中心線=25日MA)の各σラインとの位置関係で、イニシャルレンジブレイクアウト(IRB)の優位性が変化するかどうかについてお話ししましょう。

 
 検証する条件は以下の通りです。

1.寄り付きのギャップ: 上窓
2.5日MA>25日MA(ブルパターン)

 前日終値がσラインとの位置別のIRBの成功率(ブレイクで順張り買い、大引け成り行き決済)は、以下の通りです。

+3σより上  2回中0回 0%
+3σ~+2σ 82回中38回 44%
+2σ~+1σ 350回中171回 49%
+1σ~0σ  189回中119回 63%
0σ~-1σ  54回中34回 63%
-1σより下  該当なし

 IRBの方向へ、相場が大引けまで継続して動くのは、前日終値が+1σ~-1σに位置している時だけであることがわかります。それ以外の場合は、流れが途中で変わる、あるいは失速して押し戻される方が多いという事が推測できますね。

 +1σより上に位置している場合、さらなる高値圏に突入すると、利食い売りが出やすくなると推測することもできます。

 一つの事象を分析して、統計的なデータがわかると、上記のように、なぜそうなるかを考えることができます。そして、その推測をデータで検証すれば、その推論が正しいかどうかも分かってきます。

こうして、相場の値動きパターンや仕組みが徐々に解明されることになるのです。 


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 http://trade-225f.net/
◎日経225先物ライブトレード掲示板
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