システムトレードのすすめ

「システムトレードのすすめ第2弾」 No.3


カテゴリー: 2017年05月16日
みなさん、こんにちは。
トレイドエイドの鈴木です。

「システムトレードのすすめ 第2弾」では、デイトレードで活用できる日経22
5先物の特徴的なザラ場の値動きパターンをご紹介していきます。

 実際、これらのパターンはライブトレードセミナーで公開しているいくつかの手法
のベースとなるものです。役に立たないはずがありません。

 今日は、

「寄り付きのギャップの方向とレンジブレイクアウトの方向が同じだと優位性が高まる」

と言うお話の続きです。

 本題に入る前に訂正です。前2回で、

「寄り付きのギャップの方向とレンジブレイクアウトの優位性に逆相関関係がある」

と書いていましたが、正しくは、

「寄り付きのギャップの方向とレンジブレイクアウトの方向が同じだと優位性が高まる」

という事です。


 今日は、さらに一歩踏み込んで、前日のギャップ方向とローソク足との関係について
お話ししましょう。

 
 寄り付きのギャップの方向とレンジブレイクアウトの方向が同じだと優位性が高まる
ことは、すでに検証済みですが、前日のギャップの方向と陰線か陽線かを加味すると、
イニシャルレンジブレイクでの順張りの仕掛けの優位性に影響があるのでしょうか。

 前日のギャップの方向と陰線か陽線を加味すると、下の4つのパターンができます。
それぞれについて、イニシャルレンジブレイクアウトで成り行きで順張りで仕掛け、
トレーリングストップ100円を設定した場合の大引け時点での損益と勝率は以下のよう
になります。(データ範囲: 1999.3.1~前日)



1.当日上窓 前日ギャップアップ 前日陽線
方向  勝ち 引分   負け  損益  勝率
買い 214 12 178 -22,960 53%
売り 278 14 200 -3,020 57%

2.当日上窓 前日ギャップアップ 前日陰線
方向  勝ち 引分   負け  損益  勝率
買い 117 4 70 11,030 61%
売り 80 10 90 -18,240 44%

3.当日上窓 前日ギャップダウン 前日陽線
方向  勝ち 引分   負け  損益  勝率
買い 172 17 142 -17,800 52%
売り 210 22 149 -3,060 55%

4.当日上窓 前日ギャップダウン 前日陰線
方向  勝ち 引分   負け  損益  勝率
買い 79 8 42 6,900 61%
売り 76 6 53 720 56%


 上のデータを見ると、大引け時点でプラスで終わっているのは、2と3の買い
だけだということがわかります。売りはほぼ全滅ですから、ギャップと逆方向
へのレンジブレイクはフェイクで終わる可能性が非常に高いことがわかります。

 さらに、買いの場合は、2.と3.に共通するのが「前日は陰線」だったという事
ですね。ギャップの方向はこの分析では関係ないようです。

 結論としては、

1.前日が陰線の日に上窓を形成して寄り付き、イニシャルレンジを上にブレイ
クすれば、優位性の高い順張りの仕掛けができる。

2.当日上窓形成で寄り付いた場合、イニシャルレンジを下にブレイクすると
途中で失速して押し目買いで再浮上する可能性が大。押し目買いのチャンスは
逆に優位性が高いであろう。

 いかがでしょうか。相場をデータだ分析するといろいろなことが見えてきます。

 統計データを知らずにトレードすることがどれだけ危険か!

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