システムトレードのすすめ

システムトレードのすすめ No.2 寄り付きのギャップの方向とレンジブレイクアウトの優位性


カテゴリー: 2017年05月09日
みなさん、こんにちは。
トレイドエイドの鈴木です。

「システムトレードのすすめ 第2弾」では、デイトレードで活用できる日経22
5先物の特徴的なザラ場の値動きパターンをご紹介していきます。

実際、これらのパターンはライブトレードセミナーで公開しているいくつかの手法
のベースとなるものです。役に立たないはずがありません。

 今日は、前回と同じく

「寄り付きのギャップの方向とレンジブレイクアウトの優位性に逆相関関係がある」

と言うお話の続きです。

 前回は、

「上窓を開けて寄り付いた場合、イニシャルレンジブレイクアウトは買いの方が売りより
優位性が高くなる」

と言うお話でした。

 今日は、上窓ではなく、ギャップアップで前日レンジ内で寄り付いた場合の上へのイニ
シャルレンジブレイクアウトの成績についてお話ししましょう。

 下の表は、上窓形成の場合とギャップアップで前日レンジ内で寄り付いた場合、その後、
イニシャルレンジブレイクアウトが起きた場合の成功率を、ブレイクする時間帯別に比較
したものです。「利益となる確率」とは、ブレイクの際に順張りで買い、大引けの時点で
利が乗っている確率です。

時間帯      利益となる確率
  上窓 前日レンジ内
10:00-10:30  64%   62%
10:30-11:00  64%   60%
11:00-11:30  67%   66%
11:30-12:00  71%   69%
12:00-12:30  76%   77%
12:30-13:00  95%   90%
13:00-13:30  71%   67%
13:30-14:00  87%   72%
14:00-14:30  85%   84%

 これでみると、ほぼ全時間帯で、上窓形成の場合(左)の方が、前日レンジ内で寄り付いた
場合(右)よりも高い優位性を示しています。

 どうして、上窓の方が優位性が高まるのでしょうか。これは、前日レンジ内で寄り付いた
場合、前日の高値が依然抵抗線として残っているからと推測できます。

 一方、上窓形成の場合は、寄り付いた時点ですでにこれをブレイクしており、逆にザラ場で
は前日高値がブレイクされた抵抗線=支持線として機能しやすくなり、より一層買いが入りや
すくなるから、とも言えるでしょう。

 一つのデータを分析することで、ほかの事象も芋づる式に解明されることになります。
これもシステムトレードを考える上で、大きな醍醐味になります。
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 http://trade-225f.net/
◎日経225先物ライブトレード掲示板
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