システムトレードのすすめ

サンプル誌


みなさん、こんにちは。
トレイドエイドの鈴木です。

 今回から、「システムトレードのすすめ 第2弾」として、デイトレードで活用
できる日経225先物の特徴的なザラ場の値動きパターンをご紹介していきます。

 実際、これらのパターンはライブトレードセミナーで公開しているいくつかの手法
のベースとなるものです。役に立たないはずがありません。

 今日は、

「寄り付きのギャップの方向とレンジブレイクアウトの優位性に正の相関関係がある」

と言うお話。

 上に窓を開けて寄り付いた場合、一旦押し目を付け、下値をテストしてからそれまでの
高値を抜いてくる形は買いが入りやすくなります。

 同様に、下に窓を開けて寄り付いた場合、一旦戻りを試し、上値をテストしてからそれ
までの安値を抜いてくる形は売りが出やすくなります。レンジブレイクでの順張りは優位
性が高くなります。

 では、窓を開けて寄り付いた後、そのままブレイクアウェーの動きになるとどうでしょう
か?実はこの場合は、途中で失速する可能性が高くなります。レンジブレイクでの順張りは
優位性が下がります。

 下の表は、上窓を開けて寄り付き、その後、イニシャルレンジブレイクアウトが起きた場合、
時間帯別に、上にブレイクした場合の順張りでの買いと、下にブレイクした場合の順張りでの
売りが、大引けの時点で利が乗っている確率を比較したものです。

時間帯    利益となる確率
              買い 売り
10:00-10:30  64% 58%
10:30-11:00  64% 61%
11:00-11:30  67% 59%
11:30-12:00  71% 72%
12:00-12:30  76% 70%
12:30-13:00  95% 76%
13:00-13:30  71% 57%
13:30-14:00  87% 76%
14:00-14:30  85% 83%

 これでみると、ほぼ全時間帯で、上へのブレイク=買いが下へのブレイク=売りよりも高い
優位性を示しています。

 つまり、イニシャルレンジブレイクアウトを仕掛ける際の一つの条件として使うべきと言うこと
になります。

 もちろん、ほかの条件も加えていけば、レンジブレイクアウトのより優位性のある仕掛け方が
可能になるわけです。

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